Den Ofen auf 200 °C vorheizen (Ober-/Unterhitze).
Den Feta-Käse in eine Schüssel bröckeln und mit Oregano, Paprikapulver, Salz und Pfeffer vermengen.
Ein Blatt Filoteig auf eine saubere Arbeitsfläche legen und mit geschmolzener Butter bestreichen. Ein weiteres Blatt darauflegen und ebenfalls buttern.
Einen Esslöffel der Feta-Mischung am unteren Ende des Filoteigs platzieren. Die Seiten des Teigs über die Füllung klappen und das Teigblatt aufrollen.
Die Röllchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Mit dem verquirlten Ei bestreichen.
Im vorgeheizten Ofen 15-20 Minuten backen, bis die Röllchen goldbraun und knusprig sind.
Aus dem Ofen nehmen und kurz abkühlen lassen, bevor sie serviert werden.